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(젠포트)역추세 전략은 가능할까?주식 2024. 3. 8. 16:16
내게 있어서 젠포트 역추세 전략은 상상 속의 동물 같다. 젠포트 시작부터 다른 분들의 조언에 따라, 추세, 역추세, 수급의 전략을 만들었다. 그런데 도무지 역추세는 책을 레퍼런스 삼아 열심히 만들어보고 그럴듯한 백테스트 결과를 만들었지만 실전에서는 결국 깨져버렸다. 그래서 지금은 모든 역추세 전략을 포기하고 이젠 만들어보려는 시도도 멈췄다. 오랜만에 젠포트 단톡방에서 역추세 전략 조언들을 해주셨다. 당장 가지고 있는 추세전략을 조언에 맞춰 수정해 봤다. 다행히도 우상향 전략이지만 기존 가지고 있던 추세에 비하면 티도 나지 않을 우상향이다. 그리고 지난번과 다르게 과연 실전에서 수익을 가져다줄까? 그리고 꼭 백테스트조차 차이가 이렇게 나는데 역추세를 굳이 돌려야 할까? 라는 의문이 남는다. 다른 분들 수익..
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(젠포트)백테스트 전략의 유효성에 관하여주식 2024. 3. 7. 10:29
젠폰트 전략의 유효성은 어떻게 파악하는가? 젠포트 단톡방에서 나온 이야기를 정리해 봅니다. 좋은 백테스트가 좋은 전략의 결과로 꼭 이어지는 것은 아닙니다. 그러면 전략에 투입하기 전, 이 전략의 성공을 어떻게 예견할 수 있는가?는 중급 젠포터들이 고민하는 주제일 것입니다. (포워드 테스트 등, 기술적인 방법도 있지만) 젠포트 단톡방의 증권사 퀀트팀분의 말씀으로는 퀀트팀 조차 이 전략이 언제까지 성공할지 실패할지 모른다 합니다. 단지 시장은 생물이라 언제 어디서 망가질지 더 오를지 모른다 생각하고 계속 시장을 주시하고 유동적으로 대응해야 한다고 대답하셨습니다. 다른 분은 이 이야기를 듣고 시장마다 전략을 따로 잡아줘야 한다고 의견을 남기셨습니다. 또한 전략의 수익이 나는 과정을 논리적으로 이해가 되도록 전..
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(젠포트)조건식 한줄 변경에...주식 2024. 2. 23. 01:06
조건식 한줄 변경에 이렇게 수익률이 달라진다. 요즘 사촌 동생에게 젠포트를 알려주고 있다. 두리뭉실하게 가지고 있는 지식과 원칙을 입밖으로 내면서 선명해진다. 그래서 분명 백테스트는 잘 나왔는데, 그리고 몇달전까지 잘 나아가던 전략인데, 폭삭 가라앉은 전략의 식을 들여다봤다. 의미없이 두 조건식이 유사하게 남아있다. 그리고 내가 필요로 하는 개념이 없다. 그래서 중복된 조건식 하나만 살짝 바꿨더니 대단한 결과가 나온다. 이제야 조금씩 숫자 조금씩 바꿔가면서 수익률 결과 올리는 것보다 개념!이 중요하답니다! 라는 말을 이해해간다.
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(젠포트)전략변경에 대한 단상주식 2023. 9. 2. 15:11
젠포트를 하면서 처음 하한가를 맞았다. 손절가를 설정해뒀지만 마지막 15분에 급작스럽게 내린 가격을 따라가지 못하고 손절가가 발동되지 못한 것이다. 그래서 결국 전략 수익률 5.36% 다른 전략을 쓰다가 이 전략으로 바꾼것이었는데 바꾸자 마자 7월 대폭락을 맞이하고 8월도 변변치 않더니 9월 시작하자마자 또 이렇게 두둘겨 맞는다. 전략을 바꾸자 마자 이렇게 하락하는건 운이 나쁜 경우일 수도, 아니면 전략생성시 백테스트가 과최적화 된 것일 수도 있다. (확률의 개념이지 정확한 이유를 알기 어렵다. 지간을 두고 바라보는 수 밖에) 아무튼 그래서 또 전략을 바꿔야하나 고민 중이다. 전략을 시작하기 전에 전략 중단 및 변경 MDD를 설절대뒀음에도 불구하고! 오랜 고민 끝에 조금 더 두고 보기로 했다. 실제 전략..
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