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(젠포트) 전략 제작 메모주식 2022. 3. 7. 03:28
1. +0 -0 9999d : CAGR 36.09% MDD 7.71% > 평균보유일 7.67 2. +0 -0 8d : CAGR 51.89% MDD 5.59% (보유일 올림) 3. +0 -0 7d : CAGR 54.02% MDD 6.43% (보유일 내림) 4. +0 -0 6d : CAGR 57.10% MDD 6.69% (보유일 내림-1) 5. +0 -0 5d : CAGR 63.72% MDD 6.75% (보유일 내림-2) 우선순위 타당성 검사 / 완전한 상관관계는 아니지만 일정 비율 있음, 역순으로 했을 때 현격한 수익률 감소 https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=tamiel&logNo=222060655391 손/익절 TES..
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퀀트 자동매매 아이디어 -1코인 2022. 3. 1. 12:01
퀀트 투자를 할 때 다양한 자산에 다양한 전략을 사용한다면 가장 좋겠지만 사람의 욕심 때문에 혹은 전략을 구사하는데 어려움이 있어 단순한 변동성 돌파 전략을 사용할 때 주의점에 대한 생각을 적어봤다. 변동성 돌파+몇 가지 변수 추가 전략에서 1일~어제까지 백테스트를 해서 가장 좋은 변수 조합을 선택하더라도 다음 N일까지 계속 좋은 성적을 낼 확률은 높지 않다. 그래서 변동성 돌파를 운용한다면 한 조합이 아닌 여러 조합을 운영해야 한다고 생각한다. 예를 들어, 1500일 백테스트, 300일 투자 시 상위권 유지 가능성이 60%라고 하자. 한 가지 전략(변수 조합)을 선택하면 성공하지 못할 확률도 40%나 된다. 그러나 만약 2개의 전략을 섞으면 망할 확률이 0.4*0.4로 16%로 줄어든다. 물론 둘 다 ..
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젠포트 프로세스(작성중)주식 2022. 2. 28. 00:59
젠포트라는 것도 하나의 툴이기 때문에 사용방법은 무궁무진하다. 그러나 그 자유도 때문에 초보자일 경우 길을 잃기 쉽다. 무엇인가 디자인을 할 때도, 디자인 방법론은 많고 아무 프로세스 없이 자유롭게 접근한다해도 안좋은 디자인이 나오는 것이 아니라 오히려 더 좋은 디자인이 나올 수 있다. 그럼에도 불구하고 회사에서 '프로세스'를 만들어서 일을 하는 이유는 평균적인 업무 효율을 내기 위해서다. 최고의 디자인이 아니더라도, 누구라도 일정 수준의 디자인을 일정 기간동안 만들어 낼 수 있도록. 이처럼 젠포트 전략역시 나름의 규칙을 만들어 효율적으로 전략을 만들어 내고자 한다. 0. 목표 수익률 : 6% - 목표수익률을 6%로 잡았고 이유는 자산배분 전략보다 조금만 더 초과수익을 얻고 싶기 때문이다. 6%로 적었지..
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절세삼총사(강환국 feat.김성일)주식 2022. 2. 24. 01:18
강환국 할 수 있다! 알고 투자 채널 664번 영상 (환국사람 #3) 아직도 절세 삼총사 모르세요? 자산배분만으로 수익 만드는 법 알려드림! (feat.김성일 이사) 정리된 내용입니다. https://www.youtube.com/watch?v=DaxzIRrO0aw&t=19s 김성일 이사의 는 사다놓고 한 번만 쓱 읽어봤더니 오히려 더 혼란해었다. 자산배분이나 포트폴리오는 익숙한 내용이라 쓱- 읽어내렸지만 연금저축이니 절세니 ISA니....날 잡고 책을 정리해야 알 수 있을 것 같았지만...몇 달째 미루던 일이다. 그러던 중 즐겨보는 채널 할투에서 김성일 작가님이 나오셨고 정리를 미루던 내용을 쭉- 설명해주셨다. 아래 내용은 영상을 본 후 개인적으로 이해하기 위한 정리 내용이며(잘못 정리된 내용이 있을 수..