(젠포트)백테스트 전략의 유효성에 관하여

 

젠폰트 전략의 유효성은 어떻게 파악하는가?

 

젠포트 단톡방에서 나온 이야기를 정리해 봅니다.

좋은 백테스트가 좋은 전략의 결과로 꼭 이어지는 것은 아닙니다.

그러면 전략에 투입하기 전, 이 전략의 성공을 어떻게 예견할 수 있는가?는 중급 젠포터들이 고민하는 주제일 것입니다.

(포워드 테스트 등, 기술적인 방법도 있지만)

 

젠포트 단톡방의 증권사 퀀트팀분의 말씀으로는 퀀트팀 조차 이 전략이 언제까지 성공할지 실패할지 모른다 합니다.

단지 시장은 생물이라 언제 어디서 망가질지 더 오를지 모른다 생각하고 계속 시장을 주시하고 유동적으로 대응해야 한다고 대답하셨습니다.

 

다른 분은 이 이야기를 듣고 시장마다 전략을 따로 잡아줘야 한다고 의견을 남기셨습니다.

 

또한 전략의 수익이 나는 과정을 논리적으로 이해가 되도록 전략을 제작해야 한다고 말씀하셨습니다. 그래야만 전략 성과가 좋지 않을 때 마음 잡기가 쉽다며.

 

결국 좋은 백테스트조차 좋은 결과로 예단하는 어떤 황금법칙은 없나 봅니다.

대응과 원칙 그리고 전략의 논리로 통한 버팀?

 

이 또한 경험이 쌓이면서 노하우가 쌓이길 바라봅니다.