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퀀트 투자 자금 관리(MA 이평선 활용)주식 2022. 9. 25. 20:58
강환국 저, 에 나오는 전략들을 실제 사용할 때 큰 폭의 MDD를 어떻게 해야하나 계속해서 고민하고 있다. 그 중 한가지 대안을 정리해본다. 일단 젠포트에는 3개의 무료포트가 가능하다. 그래서 1번째 포트는 MT 없이 2번째 포트는 코스피 20일 MT(코스피 지수가 50일 이평선 위에 있을 때만 거래, 일 수는 아직 미정) 3번째 포트는 코스피 100일 MT 이런 식으로 구성하면 같은 전략이지만 MT에 따라서 자금관리를 할 수 있을 것이다. (MT로 활용되는 MA가 짧아질 수록 수익률은 늘어나고 MDD는 커질 것이다.) 조금 더 고민해야 할 내용이 많다. MT 구성을 몇일로 해야할지 단일 MA로 해야할지 아니면 국민MT처럼 복합 MT로 해야할지 그리고 결국 수익률 좋은 MT가 엄청나게 커지면 자금 관리 ..
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젠포트 시작하는 법 -나는 어떻게 젠포트를 시작하게 되었나?(feat. 강환국 & 뉴지스탁)주식 2022. 9. 15. 21:16
나의 주식 첫 시작은 옆자리 과장님의 급등주 추천이었다. 1년만에 500만원을 1억으로 만들었던 경험이 있다는 과장님의 픽은 실로 대단했다. "200만원만 넣어봐" 라고 했던 종목은 며칠 후 2배가 되기도 했고 잘 오르지 않는 종목은 "000원까지 떨어지면 무조건 팔어!"라고 이야기 했다. 그리고 귀신같이 쭉-떨어지면서 안도의 함숨을 쉬었다. 그래서 나는 과장님이 주식의 신이라고 생각했다. 그렇게 과장님의 말에 신뢰의 신뢰가 더해져 매번 찝어준 종목에 200만원만 넣어 본 금액은 어느새 두배 세배가 되었다. 과장 조금 더하자면 9번의 귀신같은 종목 선정으로 나에게 꽤 큰 돈을 벌게 해주었고 마지막 퇴사 직전 마지막 선물이야 라고 했던 종목선정에 그동안 번 돈과 원금을 모두 몰빵했다. 그리고 인생은 역시 ..
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pyupbit 메모코인 2022. 9. 9. 17:22
pyupbit를 사용하면서 매수/매도 수량 파악이 어려웠는데 해결책을 찾아 냈다. 그 외 몇가지 메모들 1. 시장가 매수 내역 조회('side': 'bid') 시장가 매수 내역은 state = 'cancel'로 buy = upbit.get_order("KRW-ETH", state = 'cancel') 아래 done으로 하면 판매내역만 나옴('side': 'ask',) 아마 시장가로 구매 후 주문을 종결(done)이 아닌 취소(cancel)시키나보다. 2. 시장가 매도 내역 조회('side': 'ask') 시장가 매도 내역은 state = 'done'으로 sell = upbit.get_order("KRW-ETH", state = 'done') 3. UUID 조회 uuid = upbit.get_order("..
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수 십권의 주식 책을 읽고 느낀 점.추천도서목록 2022. 9. 5. 15:58
지난 1년동안 수십권의 주식 책을 읽었다. 사진 책 뿐만 아니라 도서관에서 빌린 책까지 하면 더 많은 책을 읽었다. 물론 모든 책을 100%이해하고 습득한 것은 아니다. 가볍게 쭉 읽어보고 다시 집중해서 읽은 책도 있고, 초반부만 읽은 책도 있다. 그럼에도 불구하고 이만큼 책을 읽으니 나의 기준이 생기고 남이 하는 말을 걸러 들을 수 있는 능력이 생긴 듯 하다. 그리고 나에게 맞는 책을 고르는 기준도 생겼고. 나의 투자 방향은 퀀트이며 주식은 젠포트/ 코인은 파이썬으로 만든 전략으로 투자를 진행 중이다. 시행 착오가 많아서 아직 제대로 된 수익을 만들지 못했지만 올해 말엔, 유의미한 결과가 나오길 기대하고 있다. 위 책들을 읽고 나름 주식에 대한 나름의 결론은 주식에도 단계가 있다는 것이다. 모든 것에는..
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직접 격은 자와 겪지 않은 자의 차이코인 2022. 9. 5. 15:18
이 차트를 보면 어떤 생각을 할까? (파란색이 시장, 빨간색이 전략) 아마 백테스트로 접한 사람은 "오, 전략이 변동성을 줄이면서 하락장을 잘 방어하고 결국 시장을 이겼구나. 400일동안 50%가 넘는 수익률이면 굉장한데?" 라고 말할 것이다. 그러나 이것이 자신의 실 투자 그래프라면... 아마 101~121구간에 미칠것 같이 스트레스를 받을 것이다. 시장은 급상승하는데 나의 전략은 제자리... 전략이 잘못 되었나? 이제 이 전략은 시장에 먹히지 않나? 뭐가 잘못되었지? 변수를 수정해볼까? 등등... 별별 생각이 다 들 것이다.... 그리고 10중 8은 전략 수정이나 전략 포기를 할 것이고... 전략이 시장보다 훨씬 못 미치는 퍼포먼스를 보일 때 스트레스 받지 말자. 변동성을 줄인다는 것은 하락할 때 하..
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강환국이 말하는 적자기업이 정말 젠포트와 젠포터에게 좋지 않을까?주식 2022. 9. 1. 20:50
일단 영상 한번 보시죠. https://youtu.be/3GBQsHTsTS8 강환국님이 말하는 몇가지 사회악! 그 중 적자 기업에 대해서 알아보고자 합니다. 강환국식(?)퀀트 투자에는 물로 맞는 말이기도 하지만 다른 방식으로 퀀트 투자를 하는 젠포트/젠포터에게도 적자기업은 정말 우리들의 적이될까라는 궁금증으로 백테스트를 돌려봤습니다. 노란 선이 전체, 빨간 선이 같은 조건에서 {트레일링 영업이익}>0 을 포함한 수익 곡선입니다. 사회악을 제거했더니 수익률이 줄어들었네요. (제 전략의 단편적인 경우이며 전략마다 효과가 다릅니다!) 그래서 젠포트에서 젠포터에게 적자기업이 무조건 적은 아닙니다. 늘, 누군가가 말해도(심지어 강환국님도 말씀하시죠) 직접 검증을 해봐야합니다.
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돈의 속성, 김승호, 스노우폭스북스독서 2022. 8. 27. 12:08
유튜브에서 많이 언급되어 알게 된 책. 그렇다고 유튜브 강연도 책도 읽지 않고 있다가 무슨 바람이 들었는지 어제, 오늘 순식간에 모두 읽어내렸다. 돈에 관하여 이야기 하고 있지만 전반적으로 사회 선배로서 또는 부자 선배로서 따스함이 묻어나오는 책이다. 그래서 읽고나서 감사합니다. 라는 마음이 절로 나오는 책. 책을 읽으며 몇 가지 든 생각. 1. 책을 읽기 전 리뷰에서 굉장히 부정적으로 표현한 부분이 있었다. "식당에 예약을 했는데 못 가게 되면 미안해하지 않아도 된다. 그냥 돈을 보내주면 된다. 그것이 상식이다." 이 문장이다. 영상 클립처럼 전체적인 뉘앙스없이 이 문장만 잘라 읽는다면 글쓴이는 돈이면 뭔든 상관없다라고 생각하는 파렴치한 부자처럼 느껴질 것이다. 책 전체에서 느껴지는 지은이의 뉘앙스를 ..